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Financial Option Functions Fi-Calc

金融オプション関数について

--- もっともオーソドックスな金融オプション計算式 (ブラック・ショールズ式) ---

ＢＳモデルの関数

現物オプション (Black & Scholes Model)

BS_Premium
S 対象資産(現物)の市場価格 Ｋ 行使価格
σ ボラティリティ ｔ 満期までの期間
ｒ リスクフリーレート 連続複利


現物オプションのリスクパラメータ (Risk Parameta)
D：Delta[Δ：δ] BS_Delta
G：Gamma[Γ：γ] BS_Delta
V：Vega,
K：Kappa[Κ：κ]		 BS_Kappa
T：Theta[Θ：θ] BS_Theta
R：Roh[Ρ：ρ] BS_Toh


先物オプション (Black Future Model)

BF_Premium
F 対象資産(先物)の市場価格 Ｋ 行使価格
σ ボラティリティ ｔ 満期までの期間
ｒ リスクフリーレート 連続複利


先物オプションのリスクパラメータ (Risk Parameta)
D：Delta[Δ：δ] BF_Delta
G：Gamma[Γ：γ] BF_Gamma
V：Vega,
K：Kappa[Κ：κ]		 BF_Kappa
T：Theta[Θ：θ] BF_Theta
R：Roh[Ρ：ρ] BF_Roh


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